Regressão 2sls no stata forex

Eu uso Stata. Estou tentando replicar a saída do ivreg de uma regressão executando manualmente o primeiro estágio, prevendo o instrumento após o primeiro estágio e executando a regressão do segundo estágio com o instrumento em vez do regressor endógeno no modelo estrutural. Naturalmente, os erros padrão da regressão da segunda etapa não levam em conta o fato de eu usar um regressor estimado: eles são diferentes daqueles na saída do comando ivreg. A minha pergunta é: Como eu poderia obter uma inferência confiável sem usar o comando ivreg. Existe uma opção que devo adicionar à regressão do segundo estágio para ter erros padrão confiáveis. Se não, como eu poderia obter erros padrão confiáveis ​​a partir da regressão manual do segundo estágio, perguntou 2 de dezembro de 14 às 18:13 Uma possível correção é inicializar o primeiro e o segundo estágio. Em Stata, isso seria algo assim: aqui estimamos o efeito de um ano adicional de educação sobre os ganhos. Devido à endogeneidade dos anos de educação, nós o instrumentamos com o sul. Um manequim para se uma pessoa é dos estados do sul dos EUA (é claro que este instrumento não faz sentido, é apenas para motivar o código). Certifique-se de incluir todas as variáveis ​​exógenas no primeiro e segundo estágio quando você fizer isso. A parte da gota de grau é necessária para que o bootstrap seja executado sem erros. Este procedimento irá consertar os erros padrão via re-amostragem da quantidade estimada. Como referência, você pode olhar para Cameron e Trivedi (2009) Microeconometrics Usando o Stata. Respondeu 2 de dezembro 14 às 19: 20NOTICE: O grupo de consultoria estatística IDRE estará migrando o site para o WordPress CMS em fevereiro para facilitar a manutenção e criação de novos conteúdos. Algumas de nossas páginas antigas serão removidas ou arquivadas de modo que elas não serão mais mantidas. Vamos tentar manter os redirecionamentos para que os URLs antigos continuem a funcionar da melhor maneira possível. Bem-vindo ao Instituto de Pesquisa e Educação Digital Ajuda ao Grupo de Consultoria Stat ao oferecer um presente Exemplos de livros de texto da Stata Análise econométrica de seção transversal e dados de painel por Jeffrey M. Wooldridge Capítulo 5: Variáveis ​​instrumentais Estimativa de modelos lineares de equação única Os arquivos de dados usados Pois os exemplos neste texto podem ser baixados em um arquivo zip do site da Stata. Você pode então usar um programa, como zip, para descompactar os arquivos de dados. Exemplo 5.3 na página 96 usando mroz. dta. Exemplo 5.4 na página 99. Exemplo 5.5 na página 106 usando nls80.dta. O conteúdo deste site não deve ser interpretado como um endosso de qualquer site, livro ou produto de software específico da Universidade da Califórnia.